Trading Mit Moving Durchschnitt Von Rsi

Trading Software Moving Average von RSI Die Moving Averages (MArsquos) des RSI-Indikators bestehen aus einer Relative Strength Index (RSI) - Anzeige und zwei gleitenden Durchschnitten oder dem RSI (schnell und langsam). Die Fast-MA von RSI und Slow MA von RSI werden durch Berechnen verschiedener n-Perioden, die die Durchschnittswerte von RSI berechnen, konstruiert. Es gibt verschiedene Methoden, in denen die MArsquos des RSI-Indikators verwendet werden können, um Handelssignale zu erzeugen. Hier sind einige der häufigsten Techniken: Crossover: 1) RSI Fast MA oder Slow MA Crossover: Ein Kaufsignal tritt auf, wenn der RSI über dem Fast MA oder Slow MA kreuzt und ein Verkaufssignal auftritt, wenn RSI unter dem Fast MA oder Langsam geht MA 2) RSI 50-level Crossover: Wenn der RSI über 50 kreuzt, wird ein Kaufsignal gegeben. Alternativ wird, wenn der RSI unter 50 kreuzt, ein Verkaufssignal gegeben. 3) Fast MA Slow MA Crossover: Ein Kaufsignal tritt auf, wenn der Fast MA über dem Slow MA kreuzt und ein Verkaufssignal auftritt, wenn Fast MA unter dem Slow MA kreuzt. Divergenz: Auf der Suche nach Divergenzen zwischen den MArsquos von RSI Indikator und Preis kann sich als sehr effektiv bei der Identifizierung von potenziellen Umkehrpunkte in der Preisbewegung. Handel auf Classic Bullish Divergence: Tiefere Tiefs im Preis und höhere Tiefs im RSI oder die MArsquos von RSI Trade kurz auf Classic Bearish Divergence: Höhere Highs in Preis und niedrigere Highs im RSI oder die MArsquos von RSI. Überkauft Oversold Bedingungen: Ähnlich wie der ursprüngliche RSI (und andere Oszillatoren) können die MArsquos des RSI-Indikators verwendet werden, um potenzielle überkaufte und überverkaufte Bedingungen in Preisbewegungen zu identifizieren. Eine Overbought-Bedingung wird im Allgemeinen als RSI oder die MArsquos von RSI, die größer oder gleich dem 70-Pegel ist, beschrieben, während ein Oversold-Zustand allgemein beschrieben wird, wenn der RSI oder MArsquos von RSI kleiner oder gleich dem 30-Pegel ist. Trades können generiert werden, wenn eine der MArsquos der RSI-Ausgänge (RSI, Fast MA oder Slow MA) diese Ebenen überquert. Wenn der RSI, Fast MA oder Slow MA über 30 kreuzt, wird ein Kaufsignal gegeben. Alternativ, wenn die RSI, Fast MA oder Slow MA kreuzt unter 70 ein Verkaufssignal gegeben ist. Die auf dieser Website dargestellten Materialien dienen ausschließlich Informationszwecken und sind nicht als Anlage - oder Handelsberatung gedacht. Vorgeschlagene Lesestoffe werden von externen Parteien erstellt und spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen oder Darstellungen von Capital Market Services LLC wider. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Risikoverteilungsseite. Risiko-Haftungsausschluss: Online-Devisenhandel trägt ein hohes Maß an Risiko für Ihr Kapital und es ist möglich, Ihre gesamte Investition zu verlieren. Spekulieren Sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Forex-Handel kann nicht für alle Anleger geeignet sein, daher stellen Sie sicher verstehen Sie die Risiken vollständig, und suchen unabhängige Beratung, wenn nötig. Moving Average Crossover-System mit RSI-Filter Einfache Systeme stehen die besten Chancen auf Erfolg durch nicht immer über Kurve passen. Jedoch kann das Hinzufügen eines einfachen Filters zu einem robusten System eine große Weise sein, seine Rentabilität zu verbessern, vorausgesetzt, Sie analysieren auch, wie es irgendwelche Risiken oder Vorspannungen, die in das System eingebaut werden, ändern kann. Das Moving Average Crossover System mit RSI Filter ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Über das System Dieses System verwendet die 30 Einheit SMA für den schnellen Mittelwert und die 100 Einheit SMA für den langsamen Mittelwert. Weil sein schnell gleitender Durchschnitt etwas langsamer ist als das SPY 10 100 Long Only Moving Average Crossover System. Es sollte weniger Handelssignale erzeugen. Es wird interessant sein zu sehen, ob dies zu einer höheren Gewinnrate führt. Das System verwendet auch den RSI-Indikator als Filter. Dies ist so konzipiert, um das System von Trades in Märkten, die nicht Trends, die auch zu einer höheren Gewinnrate führen sollte. Das System tritt in eine lange Position ein, wenn die SMA mit 30 Einheiten über der 100 Einheit SMA kreuzt, wenn der RSI über 50 liegt. Er tritt in eine kurze Position ein, wenn die 30 Einheit SMA unterhalb der 100 Einheit SMA kreuzt, wenn der RSI unter 50 liegt Eine Long-Position, wenn die 30 SMA-Einheit unterhalb der 100-Unit-SMA kreuzt, oder wenn der RSI unter 30 fällt. Er verlässt eine kurze Position, wenn die 30-Unit-SMA über die 100-Unit-SMA zurückkommt oder wenn der RSI über 70 ansteigt. Es implementiert auch einen nachlaufenden Stop, der auf der Volatilität des Marktes basiert, und setzt einen Anfangsstopp bei dem letzten Tief für eine Longposition oder den letzten High für eine Short-Position. Ein tägliches FXI-Diagramm, das EURUSD ETF, zeigt die Systemregeln in Aktion 30 Einheiten SMA-Kreuze über 100 Einheiten SMA RSI gt 50 30 Einheiten SMA-Kreuze unter 100 Einheiten SMA RSI lt 50 30 Einheiten SMA-Kreuze unter 100 Einheiten SMA oder RSI fällt unten 30, oder Anhaltender Anschlag wird getroffen, oder Anfänglicher Anschlag wird gestoppt Exit Short Wenn: 30 Unit SMA kreuzt oberhalb der 100 Unit SMA oder RSI steigt über 70 oder Trailing Stop wird getroffen oder Anfängliche Stop wird getroffen Backtesting Ergebnisse Die Backtesting Ergebnisse I Gefunden für dieses System wurden von der Euro vs US Dollar Markt von 2004 bis 2011 unter Verwendung einer täglichen Zeit. Während dieser sieben Jahre, das System nur 14 Trades, so dass es definitiv gefiltert ein großer Teil der Aktion. Die Frage ist, ob es die guten Trades oder die schlechten herausgefunden hat oder nicht. Von diesen 14 Trades waren acht Gewinner und sechs Verlierer. Das gibt dem System eine 57 Gewinnrate, die wir wissen können sehr erfolgreich gehandelt werden, vorausgesetzt, die Profitabilität ist auch stark. Backtesting-Berichte für Forex-Systeme verwenden eine stat namens Profit-Faktor. Diese Zahl wird berechnet, indem das Bruttoergebnis vom Bruttoverlust dividiert wird. Damit ergibt sich der durchschnittliche Gewinn pro Risikoeinheit. Die Ergebnisse für diese Backtesting-Bericht gab diesem System einen Gewinnfaktor von 3,61. Dies bedeutet, dass auf lange Sicht wird dieses System positive Renditen bieten. Für ein Vergleichs-Punkt hatte das Triple Moving Average Crossover-System nur einen Gewinnfaktor von 1,10, so dass das Moving Average Crossover-System mit RSI wahrscheinlich drei Mal mehr rentabel ist. Dies bedeutet, dass die Verwendung einer größeren Anzahl für den schnell gleitenden Durchschnitt und das Hinzufügen des RSI-Filters aus dem Filtern einiger weniger produktiver Trades bestehen muss. Diese Zahlen werden durch die Tatsache, dass der durchschnittliche Gewinn war etwas mehr als doppelt so groß wie der durchschnittliche Verlust. Trotz dieser positiven Verhältnisse erlitt das System einen maximalen Rückgang von fast 40. Beispielgröße Die Tatsache, dass dieses System so wenig Signale liefert, ist sowohl seine größte Stärke als auch seine größte Schwäche. Setzen Sie weniger Trades und halten sie für längere Zeit werden die Transaktionskosten werden immer ein Faktor. Jedoch könnte die Analyse von 14 Trades, die über sieben Jahre auftraten, dazu führen, dass die Ergebnisse aufgrund der kleinen Stichprobengröße verschoben wurden. Ich bin gespannt, wie dieses System durchgeführt hätte, wenn es über ein Dutzend verschiedener Währungspaare über den gleichen Zeitraum gehandelt würde. Darüber hinaus, wie wäre es durchgeführt haben, wenn der Backtest ging zurück 50 Jahre oder getestet das System auf Aktienindizes oder Rohstoffe. Es gibt eindeutig positive Statistiken, um eine weitere Erforschung dieses Systems zu gewährleisten, aber es wäre töricht, echtes Geld auf der Grundlage der Ergebnisse von 14 Trades zu handeln. Trading-Beispiel Ein Beispiel für dieses System bei der Arbeit ist auf dem aktuellen Diagramm der FXI zu sehen. Um den 18. März dieses Jahres ging die 30-tägige SMA unter die 100-Tage-SMA. Zu dieser Zeit lag der RSI auch unter 50. Dies hätte eine kurze Position irgendwo knapp unter 36 ausgelöst. Der Anfangsstopp würde vermutlich über dem letzten Hoch bei 38 liegen. Bis Mitte April war der Preis auf 34 gefallen und Wir würden auf einem netten Profit sitzen. Der Preis dann erholte sich fast auslösen unsere erste Haltestelle bei 38 Anfang Mai vor dem Absturz fast den ganzen Weg bis zu 30 Ende Juni. Es hat sich seither zurück auf die 34 Bereich. Zu keinem Zeitpunkt während einer dieser Maßnahmen blieb die 30-Tage-SMA über die 100-Tage-SMA zurück und der RSI blieb unter 70. Daher hatte keiner von diesen einen Ausstieg ausgelöst. Während der Preis in der Nähe unserer ersten Haltestelle kam, kam es nicht ganz dorthin, so dass würde uns auch in den Handel gehalten haben. Das einzige, was einen Ausstieg hätte verursachen können, wäre die schleppende Haltestelle gewesen, die von der Volatilität abhängen würde, die wir so eingestellt haben. Es ist noch zu früh zu sagen, ob wir gestoppt werden wollen oder nicht. Über den RSI-Indikator Der RSI-Indikator wurde von J. Welles Wilder entwickelt und wurde in seinem 1978 erschienenen Buch New Concepts in Technical Trading Systems vorgestellt. Es ist ein Impulsanzeiger, der zwischen Null und 100 oszilliert, was die Geschwindigkeit und die Preisänderung anzeigt. Viele Impuls-Trader nutzen RSI als überkauft Oversold Indikator. RSI wird berechnet, indem zuerst RS berechnet wird, was die mittlere Verstärkung der letzten n Perioden dividiert durch den durchschnittlichen Verlust der letzten n Perioden ist. Der Wert für n beträgt in der Regel 14 Tage. RS (Durchschnittlicher Verlust) Sobald RS berechnet ist, wird die folgende Gleichung verwendet, um diesen Wert zu einem oszillierenden Indikator zu machen: RSI 100 8211 100 (1 RS) Dies ergibt einen Wert zwischen null und 100. Jeder Wert oben 70 wird allgemein als überkauft betrachtet, und jeder Wert unter 30 wird als überverkauft betrachtet. Da dieses System jedoch ein Trendfolgesystem ist, haben Überkauf und Überverkauf nicht ihre üblichen negativen Konnotationen. Wenn ein ma. a. Strategie nehmen Sie in Betracht der Zinssatz der Währung auch .. verwenden Sie den Dollar als Ihre Basiswährung Ich habe Aktien gehandelt, bevor aber nie Forex, und ich versuche, etwas mit Python, ein Forex mit einem 8gt20 long8lt20 kurz zu bauen , Aber ich frage mich immer noch, ob ich den Zinssatz jeder Währung in die Analyse für den Pampl zu integrieren. danke für deine Zeit. Jorge Medellin jor109x6fx72x69a64g109x61x69x6cx2ecom PS. Ich weiß, dass der Witz ist so wichtig wie das Pferd, so in diesem Fall ICH BIN BEGRIFF FOREX als Währungen im Gegensatz zu Futures oder Verträge vor. Vielen Dank für Ihre Anmerkung. Der Rohzins selbst ist nicht wichtig. Wir sind schließlich Handelspaare. Die starke Währung wird diejenige mit der höchsten Erwartung für steigende Zinssätze sein. Ich wouldn8217t achten Sie auf die Zinsen sehr viel, zumindest nicht im Moment. Händler interessieren sich weit mehr über quantitative Lockerung als die Zinsen im Moment. QE ist viel wichtiger und gefährlicher. Hinterlasse eine Antwort Antworten abbrechen